Portfelio optimizavimas — a1
Matematiškai pagrįsti sprendimai, pritaikyti jūsų rizikos profiliui ir investavimo tikslams. Analizė nuo klasikinio Markowitz iki pažangių ribojimų ir faktorių modeliavimo.
Apžvalga
Siūlome portfelio konstrukciją, kuri optimizuoja santykį tarp grąžos ir rizikos, atsižvelgiant į likvidumo ribas, reglamentinius reikalavimus ir individualias sąlygas.
- Rizikos/naudojimosi scenarijų analizė
- Nemokamas pradinio portfelio įvertinimas Luminor klientams
- Integracija su fintech sprendimais per API
Metodologija
Deriname klasikinį optimizavimą su praktiniais apribojimais ir stresų testais, kad portfelis būtų tvarus įvairiomis rinkos sąlygomis.
Modelio žingsniai
- Duomenų paruošimas ir koreliacijų analizė
- Rizikos matavimas (VaR, CVaR, volatilumas)
- Optimizavimas su ribojimais
- Praktinė portfelio pritaikymo logistika
Testavimas ir rezultatai
Santrauka (3 metų istoriniai testai)
| Strategija | Metinė grąža | Volatiliteta | Sharpe |
|---|---|---|---|
| Optimized (a1) | 8.2% | 10.1% | 0.81 |
| Pasyvus indeksas | 6.1% | 11.4% | 0.54 |
| Konservatyvus | 4.0% | 6.2% | 0.65 |
Pastabos: istoriniai rezultatai nėra garantija ateičiai; modeliai testuoti su atitinkamomis tranzakcijų sąnaudomis.
Komanda
Gediminas Petrauskas — Vyresnysis portfelio analitikas
Gediminas prižiūri modelių kūrimą, backtest'us ir rizikos valdymą. Patirtis investicijų valdyme 10+ metų.
DUK
Resursai ir žingsniai
Parengsime individualų pasiūlymą po pradinės analizės. Tolimesni žingsniai:
- Trumpa konsultacija ir reikalavimų surinkimas
- Duomenų ir rizikos profilio analizė
- Optimizacijos sprendimo pristatymas