Kreditų rizikos analizė
Išsamus požiūris į kredito riziką: duomenų modeliavimas, vertinimo kriterijai ir sprendimų priėmimas verslams Lietuvoje.
Apžvalga
Kredito rizika apima galimybę, kad skolininkas nepajėgs vykdyti įsipareigojimų. Mūsų analizė apima tiek kiekybinius, tiek kokybinius rodiklius: istorinius mokėjimų duomenis, balansų rodiklius ir makroekonominę aplinką.
- Skolininko profilio vertinimas
- Makroekonominių rizikų integravimas
- Streso testavimo scenarijai
Metodika
Duomenų valymas
Normalizacija, anksčiau nepriklausomų kintamųjų korekcija ir trūkstamų reikšmių tvarkymas.
Modeliavimas
Logistinė regresija, atsitiktiniai miškai, gradientiniai modeliai ir ensemble sprendimai.
Vertinimas
AUC, ROC, Kalibracija, Confusion Matrix ir ekonominio poveikio analizė.
Praktiniai pavyzdžiai
Keli atvejų aprašymai, kur analitiniai sprendimai sumažino nuostolius ir pagerino skolinimo efektyvumą.
Verslo paskola S
Sumažintas NPL rodiklis 27% per metus taikant segmentuotą limitų politiką.
Vartojimo kreditas
Optimizuotos kredito kainos, atsižvelgiant į kreditavimo rizikos klasę.
Streso testas
Scenarijų analiza parodė atsparumą makrošokams ir siūlė rezervų kaupimo strategijas.
Įrankiai ir komanda
Analitikos įrankiai
- R / Python modeliai
- BI ataskaitos ir dashboard'ai
- Automatizuotos stebėsenos sistemos
Dr. R. Analitikas
Vyresnysis kredito rizikos analitikas, 12 m. patirtis
Duomenų šaltiniai
Ūkio registrai, centriniai duomenų bazės, mokėjimų istorija ir klientų pateikti dokumentai.
DUK
Rizikos klasifikacija
Standartinė skalė, kurią naudojame sprendimams priimti:
| Rizikos klasė | Aprašymas | Veiksmai |
|---|---|---|
| 0–2 (Žema) | Stabili mokėjimų istorija | Standartinės sąlygos |
| 3–5 (Vidutinė) | Silpnesni likvidumo rodikliai | Sąlygų koregavimas |
| 6–8 (Aukšta) | Ne stabilūs pajamų srautai | Užstatas ar didesnės palūkanos |
| 9–10 (Rizikinga) | Didelė tikimybė negrąžinti | Atsisakyti arba restruktūrizuoti |
Norite detalesnės analizės?
Pareiškite susidomėjimą – mūsų ekspertai parengs pasiūlymą pagal jūsų poreikius.